استراتيجيات التداول الكمي الكتاب

QuantStart.

الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.

تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.

نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.

من قبل مايكل هالز مور في 7 يونيو، 2018.

وعادة ما ينظر إلى التداول الخوارزمي كمنطقة معقدة للمبتدئين للحصول على السيطرة عليها. وهو يغطي مجموعة واسعة من التخصصات، مع جوانب معينة تتطلب درجة كبيرة من النضج الرياضي والإحصائي. وبالتالي فإنه يمكن أن يكون بعيدا عن وضع ل أونينياتد. في الواقع، المفاهيم العامة هي واضحة لفهم، في حين يمكن تعلم التفاصيل بطريقة تكرارية ومستمرة.

جمال التداول الخوارزمي هو أنه ليست هناك حاجة لاختبار تلك المعرفة على رأس المال الحقيقي، كما توفر العديد من السمسرة محاكاة السوق واقعية للغاية. وفي حين أن هناك بعض التحذيرات المرتبطة بهذه النظم، فإنها توفر بيئة لتعزيز مستوى عميق من الفهم، مع عدم وجود مخاطر رأس المال على الإطلاق.

السؤال المشترك الذي أتلقى من قراء كوانتستارت هو "كيف أبدأ في التداول الكمي؟". لقد كتبت بالفعل دليل المبتدئين في التداول الكمي، ولكن مادة واحدة لا يمكن أن نأمل في تغطية تنوع هذا الموضوع. وبالتالي قررت أن أوصي المفضلة للمبتدئين التداول الكمي الكتب في هذه المقالة.

المهمة الأولى هي الحصول على نظرة عامة قوية للموضوع. لقد وجدت أنه من الأسهل بكثير لتجنب المناقشات الرياضية الثقيلة حتى يتم تغطية الأساسيات وفهمها. أفضل الكتب التي وجدت لهذا الغرض هي كما يلي:

1) التداول الكمي من قبل ارنست تشان - هذا هو واحد من بلدي الكتب المالية المفضلة. يوفر الدكتور تشان لمحة عامة كبيرة عن عملية إنشاء "التجزئة" نظام التداول الكمي، وذلك باستخدام ماتلاب أو إكسيل. انه يجعل الموضوع ودود للغاية ويعطي الانطباع بأن "يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك". على الرغم من أن هناك الكثير من التفاصيل التي يتم تخطي أكثر (أساسا للإيجاز)، والكتاب هو مقدمة كبيرة لكيفية عمل التداول حسابي. ويناقش الجيل ألفا ("نموذج التداول")، وإدارة المخاطر، ونظم التنفيذ الآلي واستراتيجيات معينة (وخاصة الزخم ومتوسط ​​العائد). هذا الكتاب هو المكان المناسب للبدء. 2) داخل الصندوق الأسود من قبل ريشي K. نارانغ - في هذا الكتاب يوضح الدكتور نارانغ بالتفصيل كيف يعمل صندوق التحوط الكمي المهنية. هو ضارية في مستثمر والدهاء الذي يدرس ما إذا كان الاستثمار في مثل هذا "الصندوق الأسود". وعلى الرغم من أن هذا التاجر يبدو غير ذي صلة بتاجر التجزئة، فإن الكتاب يحتوي بالفعل على ثروة من المعلومات حول كيفية تنفيذ نظام تداول كمي "سليم". على سبيل المثال، يتم توضيح أهمية تكاليف المعاملات وإدارة المخاطر، مع أفكار حول مكان للبحث عن مزيد من المعلومات. العديد من التجار ألغو التجزئة يمكن أن تفعل جيدا لاختيار هذا حتى ونرى كيف 'المهنيين' تنفيذ تجارتهم. 3) تجارة خوارزمية & أمب؛ دما باري جونسون - عبارة "التداول الخوارزمي"، في الصناعة المالية، عادة ما تشير إلى خوارزميات التنفيذ التي تستخدمها البنوك والسماسرة لتنفيذ الصفقات الفعالة. أنا استخدم المصطلح لتغطية ليس فقط تلك الجوانب من التداول، ولكن أيضا التداول الكمي أو المنهجي. هذا الكتاب هو أساسا عن السابق، التي كتبها باري جونسون، وهو مطور البرامج الكمي في بنك الاستثمار. هل هذا يعني أنه لا فائدة لكمية التجزئة؟ على الاطلاق. امتلاك فهم أعمق لكيفية عمل التبادلات و "المجهرية السوق" يمكن أن تساعد بشكل كبير على ربحية استراتيجيات التجزئة. على الرغم من كونه تومي الثقيلة، فإنه يستحق التقاط.

وبمجرد استيعاب المفاهيم الأساسية، من الضروري البدء في وضع استراتيجية تجارية. ويعرف هذا عادة باسم مكون نموذج ألفا لنظام التداول. استراتيجيات واضحة للعثور على هذه الأيام، ولكن القيمة الحقيقية تأتي في تحديد المعلمات التداول الخاصة بك عن طريق البحث واسعة النطاق و باكتستينغ. وتناقش الكتب التالية أنواعا معينة من أنظمة التداول والتنفيذ وكيفية تنفيذها:

4) التداول حسابي من قبل إرنست تشان - هذا هو الكتاب الثاني من قبل الدكتور تشان. في الكتاب الأول انه استحى الزخم، يعني ارتداد وبعض استراتيجيات عالية التردد. يناقش هذا الكتاب هذه الاستراتيجيات بعمق ويقدم تفاصيل مهمة للتنفيذ، وإن كان ذلك مع تعقيدات رياضية أكثر مما كان عليه في الأول (مثل مرشحات كالمان، ستاتيوناريتي / كوينغغراتيون، كادف وغيرها). الاستراتيجيات، مرة أخرى، والاستخدام المكثف ل ماتلاب ولكن يمكن تعديلها بسهولة رمز ل C ++، بيثون / الباندا أو R لأولئك الذين لديهم خبرة البرمجة. كما يوفر التحديثات على أحدث سلوك السوق، كما كتب أول كتاب بضع سنوات إلى الوراء. 5) التداول والتبادلات من قبل لاري هاريس - يركز هذا الكتاب على المجهرية السوق، والتي أشعر شخصيا هي منطقة أساسية للتعرف عليها، حتى في المراحل الأولى من التداول الكمي. السوق المجهرية هو "العلم" لكيفية تفاعل المشاركين في السوق والديناميات التي تحدث في كتاب النظام. ويرتبط ارتباطا وثيقا بكيفية عمل التبادلات وما يحدث فعلا عند وضع التجارة. هذا الكتاب هو أقل عن استراتيجيات التداول على هذا النحو، ولكن أكثر عن الأشياء لتكون على بينة من عند تصميم أنظمة التنفيذ. العديد من المهنيين في مجال التمويل الكم يعتبر هذا ككتاب ممتاز وأنا أيضا أوصي به للغاية.

في هذه المرحلة، كمتاجر التجزئة، سوف تكون في مكان جيد للبدء في البحث عن المكونات الأخرى لنظام التداول مثل آلية التنفيذ (وعلاقتها العميقة مع تكاليف المعاملات)، فضلا عن المخاطر وإدارة المحافظ. وسوف أضع الكتب لهذه المواضيع في مقالات لاحقة.

مجرد بدء مع التداول الكمي؟

3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:

1. دروس التداول الكمي.

سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!

2. جميع أحدث المحتوى.

كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.

ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.

كتب التداول كوانت.

الرجاء تحديد الفئة:

كوانت ترادينغ ماشين ليارنينغ التاريخ العام R بيثون C ++ البرمجة فين الرياضيات وظائف التحوط صناديق مدونينا.

وتنظم هذه الفئة من قبل: كريس لونغمور من روبوت الثروة.

كريس هو مهندس سابق وصندوق التحوط الكمي. أسس كوانتيفي بارتنرز أند روبوت ويالث، وكلاهما يسهل السعي وراء هوسه مع تعلم الآلة وتداول الخوارزمية.

(*) لاحظ أن كتب كوانت ستارت & # 8217 لا تتوفر إلا من موقعه على الويب. نحن لا ينتمي مع كوانت البداية، ولا تعويض عن هذا الارتباط. نحن ببساطة التمتع تعزيز عمل الخير.

كتب برعاية أفضل:

يتم تنظيم هذه الكتب من قبل أعلى تصنيف المؤلفين في مجتمعنا:

عندما كنت امر من خلال هذه الصفحة، والأمازون ينزل بضع شيقل طريقنا. ليس هناك تكلفة إضافية بالنسبة لك، وانها وسيلة رائعة لإظهار حبك للالكونتوكريسي.

كوبيرايت & كوبي؛ 2018-2018 & ميدوت؛ تصميم الموقع من قبل: ديناميك الثنائي.

كتب التداول كوانت.

الرجاء تحديد الفئة:

كوانت ترادينغ ماشين ليارنينغ التاريخ العام R بيثون C ++ البرمجة فين الرياضيات وظائف التحوط صناديق مدونينا.

وتنظم هذه الفئة من قبل: كريس لونغمور من روبوت الثروة.

كريس هو مهندس سابق وصندوق التحوط الكمي. أسس كوانتيفي بارتنرز أند روبوت ويالث، وكلاهما يسهل السعي وراء هوسه مع تعلم الآلة وتداول الخوارزمية.

(*) لاحظ أن كتب كوانت ستارت & # 8217 لا تتوفر إلا من موقعه على الويب. نحن لا ينتمي مع كوانت البداية، ولا تعويض عن هذا الارتباط. نحن ببساطة التمتع تعزيز عمل الخير.

كتب برعاية أفضل:

يتم تنظيم هذه الكتب من قبل أعلى تصنيف المؤلفين في مجتمعنا:

عندما كنت امر من خلال هذه الصفحة، والأمازون ينزل بضع شيقل طريقنا. ليس هناك تكلفة إضافية بالنسبة لك، وانها وسيلة رائعة لإظهار حبك للالكونتوكريسي.

كوبيرايت & كوبي؛ 2018-2018 & ميدوت؛ تصميم الموقع من قبل: ديناميك الثنائي.

كتب التداول كوانت.

الرجاء تحديد الفئة:

كوانت ترادينغ ماشين ليارنينغ التاريخ العام R بيثون C ++ البرمجة فين الرياضيات وظائف التحوط صناديق مدونينا.

وتنظم هذه الفئة من قبل: كريس لونغمور من روبوت الثروة.

كريس هو مهندس سابق وصندوق التحوط الكمي. أسس كوانتيفي بارتنرز أند روبوت ويالث، وكلاهما يسهل السعي وراء هوسه مع تعلم الآلة وتداول الخوارزمية.

(*) لاحظ أن كتب كوانت ستارت & # 8217 لا تتوفر إلا من موقعه على الويب. نحن لا ينتمي مع كوانت البداية، ولا تعويض عن هذا الارتباط. نحن ببساطة التمتع تعزيز عمل الخير.

كتب برعاية أفضل:

يتم تنظيم هذه الكتب من قبل أعلى تصنيف المؤلفين في مجتمعنا:

عندما كنت امر من خلال هذه الصفحة، والأمازون ينزل بضع شيقل طريقنا. ليس هناك تكلفة إضافية بالنسبة لك، وانها وسيلة رائعة لإظهار حبك للالكونتوكريسي.

كوبيرايت & كوبي؛ 2018-2018 & ميدوت؛ تصميم الموقع من قبل: ديناميك الثنائي.

QuantStart.

وقد نشرت كوانتستارت ثلاثة كتب منفصلة عن مواضيع التداول الكمي. انها مصممة لمساعدتك على الذهاب من المبتدئين إلى الخبراء في تجارة ألغو، مع وصف تفصيلي ورمز قابل للتكرار بالكامل.

تكافح لجعل مربحة ألغو استراتيجيات التداول؟

في تجارة خوارزمية ناجحة سوف تتعلم كيفية العثور على أفكار استراتيجية التداول الجديدة وتقييمها موضوعيا لمحفظتك.

سوف تتعلم عن النجاح باكتستينغ الاستراتيجيات، قياس الأداء وتقنيات إدارة المخاطر الصف الصناعة.

حزمة كاملة يأتي مع كل ما يلزم من رمز بيثون تحتاج إلى البدء فورا على استراتيجيات التداول حسابي.

تجارة خوارزمية متقدمة.

تعلم آلة تطبيقها على العالم الحقيقي استراتيجيات كوانت.

في التداول خوارزمية متقدمة سوف تتعلم لتنفيذ استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي مع R وبيثون.

عليك أن تأخذ نظرة مفصلة على بعض المكتبات تمويل الكميات الأكثر شعبية لكل من بيثون و R، بما في ذلك الباندا، سكيت-تعلم، ستاتسموديلز، تيمسيريز، روجارتش والتنبؤ.

مجموعة كاملة يأتي مع كل ما يلزم من بيثون ورمز تحتاج إلى البدء في تطبيق نماذج التداول أكثر تقدما وتقنيات إدارة المخاطر إلى محفظتك.

C ++ للتمويل الكمي.

هل الأسئلة C ++ توقف لكم من الحصول على وظيفة؟

ماذا لو كان هناك طريقة لتعلم بالضبط ما تحتاجه دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ ضخمة على الكتب المدرسية C ++ وأسابيع من الدراسة التي لم تساعد في المقابلة؟

مع C ++ للتمويل الكمي لقد التقطت المعرفة المطلوبة لاجتياز مقابلة عمل كمي في حزمة سهلة الدراسة، والتي تركز على المفاهيم الأساسية المطلوبة للحصول على دور مطمعا.

يحتوي على أكثر من 250 صفحة من C ++ أنماط التصميم للتمويل الكمي، بما في ذلك تقنيات الصف الصناعة التي من شأنها تعزيز المقابلات الخاصة بك.

مجرد بدء مع التداول الكمي؟

3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:

1. دروس التداول الكمي.

سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!

2. جميع أحدث المحتوى.

كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.

ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.